Фьючерсный счет, прибыль и убыток

А. Что такое фьючерсный счет?

В режиме кросс-маржирования:

У каждого пользователя есть фьючерсный счет для управлениями всеми средствами, которые он использует для торговли фьючерсами. На странице торговли фьючерсами в верхней строке отображаются сведения о счете:

Средства можно свободно переводить со «Спотового счета» на «Фьючерсный счет» и обратно. Однако, если у вас есть открытые позиции по фьючерсным контрактам, на вашем фьючерсном счете в качестве маржи будет зарезервирована определенная сумма, которую невозможно вывести до поставки. Например, ваш баланс собственных средств равен 10 BTC, а маржа по вашим контрактам равна 2 BTC. Сумма, которую вы сможете перевести: 8 BTC. Реализованные прибыли и убытки также нельзя вывести с фьючерсного счета до поставки/расчетов.

Средства на фьючерсном счете состоят из следующих компонентов: собственный капитал, депозит, RPL и UPL.

Собственный капитал = Депозиты + RPL + UPL. Он равен всей совокупности активов на вашем счете.

Баланс: маржа на вашем фьючерсном счете, а также сумма, переведенная со спотового счета. После расчетов RPL переносятся на ваш баланс.

RPL: реализованная прибыль и убыток. Прибыль/убыток, возникшие при закрытии позиции до поставки или расчетов.

UPL: нереализованная прибыль и убыток. Прибыль/убыток, возникшие по еще не закрытой позиции.

Маржа: залог, который необходим для удержания всех текущих позиций. Требуемая маржа меняется в зависимости от цены и количества удерживаемых позиций.

В режиме с фиксированной маржей:

В этом режиме средства для каждого контракта (недельного, двухнедельного, квартального) хранятся раздельно на «субсчетах». Средства на каждом субсчете состоят из депозита, RPL, зарезервированной суммы и UPL.

Средства можно свободно переводить со «Спотового счета» на «Фьючерсный счет» и обратно. Однако средства можно вывести с субсчета только после закрытия всех удерживаемых позиций по этому контракту. При этом RPL можно вывести только после расчетов/поставки.

Депозит (счет): маржа фьючерсного счета для всех удерживаемых позиций

Депозит (субсчет): маржа по фьючерсному контракту (недельному, двухнедельному, квартальному). В совокупности с RPL выступает в качестве Залога OCC.

Доступный объем контракта: тоже маржа, доступная для открытия новых позиций

RPL: ваши прибыли и убытки со времени последних расчетов до настоящего момента, которые были реализованы при закрытии позиции. Их можно использовать в качестве маржи удерживаемых позиций и открытых ордеров.

Зарезервировано: требуемая маржа для открытых ордеров контракта. После исполнения ордера эта сумма будет добавлена к Залогу OCC, который состоит из собственного капитала и RPL.

Фиксированная маржа: требуемая маржа для позиций контракта. После открытия или закрытия позиций размер маржи не меняется, но пользователь может добавить ее вручную. Для перевода средств между счетами «Баланс фьючерсной торговли» и «Спотовый счет» нажмите «Перевести» рядом с полем «Зарезервировано».

Доступная для перевода с фьючерсного счета сумма не всегда равна балансу. Она вычисляется с учетом следующих параметров:

1. Среднее значение для контракта = Баланс контракта + RPL - Фиксированная маржа - Зарезервированная сумма. Однако, если среднее значение больше 0, оно будет считаться нулевым.

2. Доступная первоначальная маржа позиции = Баланс фьючерсного счета + Сумма средних значений для 3 контрактов

Б. Что такое удержание позиции? Как вычислить RPL и UPL?

До поставки по контракту пользователи могут принять решение о покупке или продаже контракта по собственному желанию. Пользователь, который купил контракт, но еще не продал его, считается удерживающим позицию.

RPL

RPL — это прибыли и убытки, возникающие после закрытия позиций.

Общая сумма RPL = RPL недельных контрактов + RPL двухнедельных контрактов + RPL квартальных контрактов

RPL контракта:

RPL of contract:

Длинная позиция:
RPL контракта = (Номинальная стоимость контракта / Цена расчетов - Номинальная стоимость контракта / Ср. цена закрытия) * Количество закрытых контрактов
Напр. Пользователь открыл 2 длинные позиции по BTC с ценой сделки 500 USD/BTC, а затем закрыл 1 позицию по 1000 USD/BTC. RPL контракта = (100 / 500 - 100 / 1000) * 1 = 0,1 BTC

Короткая позиция:
RPL контракта = (Номинальная стоимость контракта / Ср. цена закрытия - Номинальная стоимость контракта / Цена расчетов) * Количество закрытых контрактов
Напр. Пользователь открыл 10 коротких позиций по BTC с ценой сделки 500 USD/BTC, а затем закрыл 8 позиций по 1000 USD/BTC. RPL контракта = (100 / 1000 - 100 / 500) * 8 = -0,8 BTC

UPL

Общая сумма UPL = UPL недельных контрактов + UPL двухнедельных контрактов + UPL квартальных контрактов

Открытые:
UPL контракта = (Стоимость контракта / Цена расчетов - Стоимость контракта / Цена последней сделки) * Количество удерживаемых контрактов
Напр. Пользователь открыл 6 длинных позиций по BTC с ценой сделки 500 USD/BTC, а цена последней сделки равна 600 USD/BTC. UPL контракта = (100 / 500 - 100 / 600) * 6 = 2 BTC

Закрытые:
UPL контракта = (Стоимость контракта / Цена последней сделки - Стоимость контракта / Цена расчетов) * Количество удерживаемых контрактов

В. Что такое калькулятор?

Калькулятор — это подручное средство, которое призвано помочь инвесторам рассчитать прибыль и убыток по своим торговым операциям.